API文档

API概览

XLight交易SDK采用双API架构设计，分别为行情数据API（Quote API）和交易执行API（Trade API）。所有API都提供C++原生接口和Python绑定（通过SWIG生成）。

设计模式

SPI回调模式：异步事件通过Service Provider Interface回调处理
请求ID关联：所有异步操作使用请求ID进行关联
配置驱动：通过结构化配置对象初始化API

文件结构

cpp/include/ - C++头文件
python/ - Python包文件
doc/ - Doxygen生成的API文档

XLight API

提供高性能的 C++ 和 Python 接口，支持极速行情订阅与交易执行。核心包含行情（Quote）与交易（Trade）两大模块，采用异步 SPI 回调机制确保系统极低时延。

行情模块 (Quote)

负责全市场行情订阅、快照查询及深度获取。

订阅指定证券或全市场行情
Level1/Level2行情数据推送
逐笔委托和成交数据
静态行情信息查询

交易模块 (Trade)

负责订单申报、撤单、资金股份查询及成交回报推送。

订单管理（报单/撤单）
资金与持仓实时查询
成交回报推送
交易消息断点续传

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包含所有函数签名、参数说明和示例代码

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数据类型

基本数据类型

类型定义	底层类型	说明
amount_t	int64_t	金额类型（单位：元）
price_t	int64_t	价格类型（单位：元）
quantity_t	int64_t	数量类型（单位：股/手）
security_code_t	char[9]	证券代码（包含终止符）

主要数据结构

行情数据结构

xlt_market_data_t - 市场快照数据
xlt_tick_by_tick_data_t - 逐笔行情数据
xlt_static_quote_full_info_t - 静态行情信息

交易数据结构

xlt_order_insert_info_t - 报单信息
xlt_order_info_t - 订单信息
xlt_asset_info_t - 资金信息
xlt_position_info_t - 持仓信息

枚举类型

交易相关枚举

ExchangeIndex

交易所编号

• INIT = 0 - 初始化值或未知
• SH = 1 - 上海证券交易所
• SZ = 2 - 深圳证券交易所

OrderType

报单价格类型

• LIMIT_PRICE - 限价
• BEST_FIVE_PRICE_OR_CANCEL - 市转撤
• MARKET_PRICE_OR_CANCEL - 市价立即成交剩余撤销

Side

买卖方向

• BUY = 1 - 买入(ETF申购)
• SELL = 2 - 卖出(ETF赎回)

系统相关枚举

ApiLogLevel

日志级别

• LOG_TRACE = 1 - 跟踪级别
• LOG_DEBUG = 2 - 调试级别
• LOG_INFO = 3 - 信息级别
• LOG_ERROR = 5 - 错误级别

BusinessType

业务类型

• CASH = 1 - 现货集中竞价交易
• BOND_MATCH = 2 - 债券现券竞价交易
• ETF = 3 - ETF申赎业务
• PLEDGE_STYLE_REPO = 7 - 债券质押式回购

OrderStatus

订单状态

• REPORTED - 已报
• PARTIAL_FILLED - 部分成交
• FILLED - 全部成交
• CANCELLED - 已撤销

完整API文档

XLight SDK提供完整的Doxygen生成的API文档，包含所有类、函数、数据结构的详细说明。

C++ API文档

完整的C++ API参考手册

配置样例

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