| Xlight API用户手册 v1.6.0.23 Xlight极速柜台接口文档

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sze_hpf_define.h
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1/*!****************************************************************************
2@node Copyright (coffee), 2005-2020, Shengli Tech. Co., Ltd.
3@file sze_hpf_define.h
4@date 2020/12/14 08:30
5@author shengli
6
7@brief 本接口定义深交所盛立行情输出结构
8******************************************************************************/
9#pragma once
10#include <string.h>
11
12
13#define SZE_EXCHANGE_ID (101) // 深交所exchange_id
14#define SZE_SYMBOL_LEN (9) // 深交所合约长度
15#define SZE_LEV2_DEPTH (10) // 深交所快照深度
16#define SZE_IBR_DEPTH (5) // 深交所ibr 建树深度
17
18#define SZE_LEV2_SNAP_MSG_TYPE (21) // 深交所快照消息类型
19#define SZE_LEV2_IDX_MSG_TYPE (22) // 深交所指数消息类型
20#define SZE_LEV2_ORDER_MSG_TYPE (23) // 深交所订单消息类型
21#define SZE_LEV2_EXE_MSG_TYPE (24) // 深交所成交消息类型
22#define SZE_LEV2_AF_CLOSE_MSG_TYPE (25) // 深交所盘后定价消息类型
23#define SZE_LEV2_TREE_MSG_TYPE (29) // 深交所建树消息类型
24#define SZE_LEV2_IBR_TREE_MSG_TYPE (28) // 深交所IBR建树快照
25#define SZE_LEV2_TURNOVER_MSG_TYPE (26) // 深交所成交量统计快照
26#define SZE_LEV2_BOND_SNAP_MSG_TYPE (80) // 深交所债券快照消息类型
27#define SZE_LEV2_BOND_ORDER_MSG_TYPE (81) // 深交所债券逐笔委托消息类型
28#define SZE_LEV2_BOND_EXE_MSG_TYPE (82) // 深交所债券逐笔成交消息类型
29
30#define SZE_LEV2_SNAP_HT_MSG_TYPE (121) // 深交所快照心跳消息类型,api内部消化
31#define SZE_LEV2_IDX_HT_MSG_TYPE (122) // 深交所指数心跳消息类型,api内部消化
32#define SZE_LEV2_TICK_HT_MSG_TYPE (123) // 深交所逐笔消息心跳消息类型,api内部消化
33#define SZE_LEV2_AF_CLOSE_HT_MSG_TYPE (125) // 深交所盘后定价心跳消息类型,api内部消化
34#define SZE_LEV2_TREE_HT_MSG_TYPE (129) // 深交所全新快照心跳消息类型,api内部消化
35#define SZE_LEV2_IBR_TREE_HT_MSG_TYPE (128) // 深交所IBR建树快照心跳消息类型,api内部消化
36#define SZE_LEV2_TURNOVER_HT_MSG_TYPE (126) // 深交所成交量统计快照心跳消息类型,api内部消化
37#define SZE_LEV2_BOND_SNAP_HT_MSG_TYPE (180) // 深交所债券快照心跳消息类型,api内部消化
38#define SZE_LEV2_BOND_TICK_HT_MSG_TYPE (181) // 深交所债券逐笔心跳消息类型,api内部消化
39
40
41#pragma pack(push, 1)
42
43// 深交所快照档位单元
44 struct price_quantity_unit
45{
46 // 限价单和市价单都参与建树,对于建树行情,订单价格取值方法如下表：
47 // ****************************************************************************************************************
48 // |订单类型 \ 买卖方向 | 买（1） | 卖（2） |
49 // | 市价（1） | 卖一价 | 买一价 |
50 // | 限价（2） | 如果小于 3 的取为 3，否则取原值 | 如果大于 999999997，取为 999999997，否则取原值 |
51 // | 本方最优(U） | 买一价 | 卖一价 |
52 // *****************************************************************************************************************
53 unsigned int m_price; // 价格，实际值需要除以 10000
54 unsigned long long m_quantity; // 数量，实际值需要除以 100
55};
56
57// 深交所心跳消息
58 struct sze_heartbeat
59{
60 unsigned int m_sequence; // 盛立行情序号
61 unsigned int m_reserved_1; // 保留字段
62 unsigned char m_message_type; // 行情类型
63 unsigned char m_reserved_2[7]; // 保留字段
64};
65
66// 深交所消息协议头
67 struct sze_hpf_head
68{
69 unsigned int m_sequence; // 盛立行情序号
70 unsigned int m_reserved_1; // 保留字段
71 unsigned char m_message_type; // 行情类型
72 //******************************************************************************************
73 // 0:指数 1:股票 2:基金 3:债券 4:回购 5:权证 6:期货 7:外汇 8:利率 9:期权 10:其他
74 //******************************************************************************************
75 unsigned char m_security_type; // 证券类型
76 //******************************************************************************************
77 // 当 security_type == 0 时, 恒为0
78 // 当 security_type == 1 时，0：主板 1：中小板 2：创业板 3：B股 4：H股 5：科创版 255:未分类
79 // 当 security_type == 2 时，248：LOF基金 249：ETF基金 255：未分类
80 // 当 security_type == 3 时，248：国债 249：可转债 255：未分类
81 // 当 security_type == 4 时，248：国债回购 255：未分类
82 // 当 security_type == 5/6/7/8/10时，255:没有意义
83 // 当 security_type == 9 时，248：股票期权 249：ETF期权 255：未分类
84 //******************************************************************************************
85 unsigned char m_sub_security_type; // 证券子类型
86 unsigned char m_symbol[SZE_SYMBOL_LEN]; // 证券代码
87 unsigned char m_exchange_id; // 交易所编号
88 unsigned long long m_quote_update_time; // 行情更新时间
89 //******************************************************************************************
90 //格式如：YYYYMMDDHHMMSSsss（毫秒）
91 //YYYY=0000-9999, MM=01-12, DD=01-31, HH=00-23, MM=00-59, SS=00-60(秒)，sss=000-999(毫秒)。
92 //******************************************************************************************
93 unsigned short m_channel_num; // 频道号
94 unsigned long long m_sequence_num; // 包序号
95 unsigned int m_md_stream_id; // 行情类别
96};
97
98// 深交所快照消息
99 struct sze_hpf_lev2
100{
101 sze_hpf_lev2()
102 {
103 memset(this, 0, sizeof(sze_hpf_lev2));
104 }
105
106 sze_hpf_head m_head; // 包头
107 unsigned char m_trading_status; // 交易状态码
108 /******************************************************************************************
109 * | Bit 位 | 盛立值 | 交易所值 | 描述 |
110 * | --------- | ------ | -------- | ------------------------------------ |
111 * | Bid7-Bid4 | 0 | 'S' | 表示启动(开市前) |
112 * | | 1 | 'O' | 表示开盘集合竞价 |
113 * | | 2 | 'T' | 表示连续交易 |
114 * | | 3 | 'B' | 表示休市 |
115 * | | 4 | 'C' | 表示收盘集合竞价 |
116 * | | 5 | 'E' | 表示已闭市 |
117 * | | 6 | 'H' | 表示临时停牌 |
118 * | | 7 | 'A' | 表示盘后交易 |
119 * | | 8 | 'V' | 表示波动性中断 |
120 * | | 15 | other | 表示无意义 |
121 * | Bit3 | 0 | '0' | 表示此正常状态 |
122 * | | 1 | '1' | 表示全天停牌 |
123 * | | 0 | other | 表示无意义，当成此产品可正常交易处理 |
124 * | Bit2 | 0 | | 预留位，值为 0 |
125 * | Bit1 | 0 | | 预留位，值为 0 |
126 * | Bit0 | 0 | | 预留位，值为 0 |
127 *******************************************************************************************/
128 unsigned long long m_total_trade_num; // 成交笔数
129 unsigned long long m_total_quantity; // 总成交量， 实际值需要除以 100
130 unsigned long long m_total_value; // 总成交额， 实际值需要除以 1000000
131 unsigned int m_pre_close_price; // 昨收价， 实际值需要除以 10000
132 unsigned int m_last_price; // 最新价， 实际值需要除以 10000
133 unsigned int m_open_price; // 开盘价， 实际值需要除以 10000
134 unsigned int m_day_high_price; // 最高价， 实际值需要除以 10000
135 unsigned int m_day_low_price; // 最低价， 实际值需要除以 10000
136 unsigned int m_today_close_price; // 收盘价， 实际值需要除以 10000
137 unsigned int m_total_bid_weighted_avg_price; // 买方挂单均价， 实际值需要除以 10000
138 unsigned long long m_total_bid_quantity; // 买总量， 实际值需要除以 100
139 unsigned int m_total_ask_weighted_avg_price; // 卖方挂单均价， 实际值需要除以 10000
140 unsigned long long m_total_ask_quantity; // 卖总量， 实际值需要除以 100
141 unsigned int m_lpv; // 基金 T-1 日净值， 实际值需要除以 10000
142 unsigned int m_iopv; // 基金实时参考净值， 实际值需要除以 10000
143 unsigned int m_upper_limit_price; // 涨停价， 实际值需要除以 10000
144 unsigned int m_low_limit_price; // 跌停价， 实际值需要除以 10000
145 unsigned int m_open_interest; // 合约持仓量， 实际值需要除以 10000
146 price_quantity_unit m_bid_unit[SZE_LEV2_DEPTH]; // 买方十档
147 price_quantity_unit m_ask_unit[SZE_LEV2_DEPTH]; // 卖方十档
148
150};
151
152// 深交所指数消息
153 struct sze_hpf_idx
154{
155 sze_hpf_idx()
156 {
157 memset(this, 0, sizeof(sze_hpf_idx));
158 }
159
160 sze_hpf_head m_head; // 包头
161 unsigned long long m_total_trade_num; // 成交笔数
162 unsigned long long m_total_quantity; // 总成交量， 实际值需要除以 100
163 unsigned long long m_total_value; // 总成交额， 实际值需要除以 1000000
164 unsigned int m_last_price; // 最新价， 实际值需要除以 10000
165 unsigned int m_pre_close_price; // 昨收价， 实际值需要除以 10000
166 unsigned int m_open_price; // 开盘价， 实际值需要除以 10000
167 unsigned int m_day_high_price; // 最高价， 实际值需要除以 10000
168 unsigned int m_day_low_price; // 最低价， 实际值需要除以 10000
169 unsigned int m_today_close_price; // 收盘价， 实际值需要除以 10000
170 char m_reserved[5]; // 保留字段
171};
172
173// 深交所订单消息
174 struct sze_hpf_order
175{
176 sze_hpf_order()
177 {
178 memset(this, 0, sizeof(sze_hpf_order));
179 }
180
181 sze_hpf_head m_head; // 包头
183 // ****************************************************************************************************************
184 // |订单类型 \ 买卖方向 | 买（1） | 卖（2） |
185 // | 市价（1） | 直接透传 | 直接透传 |
186 // | 本方最优(U） | 直接透传 | 直接透传 |
187 // | 限价（2） | 如果小于 3 的取为 3，否则取原值 | 如果大于 999999997，取为 999999997，否则取原值 |
188 // *****************************************************************************************************************
189 unsigned int m_order_price; // 价格， 实际值需要除以 10000
190 unsigned long long m_order_quantity; // 数量， 实际值需要除以 100
191 char m_side_flag; // 方向，‘1’=买 ‘2’=卖
192 char m_order_type; // 订单类型
193 //******************************************************************************************
194 // '1'=市价 '2'=限价 'U'=本方最优
195 //******************************************************************************************
196 char m_reserved[15]; // 保留字段
197};
198
199// 深交所成交消息
200 struct sze_hpf_exe
201{
202 sze_hpf_exe()
203 {
204 memset(this, 0, sizeof(sze_hpf_exe));
205 }
206
207 sze_hpf_head m_head; // 包头
208 long long m_trade_buy_num; // 买方包序号
209 long long m_trade_sell_num; // 卖方包序号
210 unsigned int m_trade_price; // 价格， 实际值需要除以 10000
211 long long m_trade_quantity; // 数量， 实际值需要除以 100
212 char m_trade_type; // 成交类型
213 //******************************************************************************************
214 // '4'=撤销 'F'=成交
215 //******************************************************************************************
216};
217
218// 深交所建树消息
219 struct sze_hpf_tree
220{
221 sze_hpf_tree()
222 {
223 memset(this, 0, sizeof(sze_hpf_tree));
224 }
225
226 sze_hpf_head m_head; // 包头
227 long long m_total_trade_num; // 成交笔数
228 unsigned long long m_total_quantity; // 总成交量， 实际值需要除以 100
229 long long m_total_value; // 总成交额， 实际值需要除以 1000000
230 unsigned int m_pre_close_price; // 昨收价， 实际值需要除以 10000
231 unsigned int m_last_price; // 最新价， 实际值需要除以 10000
232 unsigned int m_open_price; // 开盘价， 实际值需要除以 10000
233 unsigned int m_day_high_price; // 最高价， 实际值需要除以 10000
234 unsigned int m_day_low_price; // 最低价， 实际值需要除以 10000
235 unsigned int m_today_close_price; // 收盘价， 实际值需要除以 10000
236 unsigned int m_total_bid_weighted_avg_price; // 买方挂单均价， 实际值需要除以 10000
237 unsigned long long m_total_bid_quantity; // 买总量， 实际值需要除以 100
238 unsigned int m_total_ask_weighted_avg_price; // 卖方挂单均价， 实际值需要除以 10000
239 unsigned long long m_total_ask_quantity; // 卖总量， 实际值需要除以 100
240 unsigned int m_upper_limit_price; // 涨停价， 实际值需要除以 10000
241 unsigned int m_low_limit_price; // 跌停价， 实际值需要除以 10000
242 unsigned long long m_market_open_total_bid; // Bid 边市价单挂单总量， 实际值需要除以 100
243 unsigned long long m_market_open_total_ask; // Ask 边市价单挂单总量， 实际值需要除以 100
244 unsigned int m_bid_depth; // Bid 边总档位数
245 unsigned int m_ask_depth; // Ask 边总档位数
246 price_quantity_unit m_bid_unit[SZE_LEV2_DEPTH]; // 买方十档
247 price_quantity_unit m_ask_unit[SZE_LEV2_DEPTH]; // 卖方十档
248 char m_ch_gap_flag; // 0x01=此消息前逐笔消息有断号发生；0x00=逐笔消息序号连续，正常；
249 char m_reserved[4]; // 保留字段
250};
251
252// 深交所ibr建树快照消息, 笼子的拒单机制发送变化，此结构体失效。参考协议版本 《协议_20200901a_EFH_SZE_Lev2_v3.2.8 输出行情协议_v3.10》
253 struct sze_hpf_ibr_tree
254{
255 sze_hpf_ibr_tree()
256 {
257 memset(this, 0, sizeof(sze_hpf_ibr_tree));
258 }
259
260 sze_hpf_head m_head; // 包头
261 unsigned int m_total_bid_weighted_avg_price; // 加权平均委托买价格， 实际值需要除以 10000
262 unsigned long long m_total_bid_quantity; // 委托买入总量， 实际值需要除以 100
263 unsigned int m_total_ask_weighted_avg_price; // 加权平均委托卖价格， 实际值需要除以 10000
264 unsigned long long m_total_ask_quantity; // 委托卖总量， 实际值需要除以 100
265 unsigned int m_bid_depth; // bid边总档位数，据300191和300192计算
266 unsigned int m_ask_depth; // ask边总档位数，据300191和300192计算
268 price_quantity_unit m_bid_unit[SZE_IBR_DEPTH]; // bid各档位价格信息
269 price_quantity_unit m_ask_unit[SZE_IBR_DEPTH]; // ask各档位价格信息
270 char m_reserved[5]; // 保留字段
271};
272
273// 深交所成交量消息
274 struct sze_hpf_turnover
275{
276 sze_hpf_turnover()
277 {
278 memset(this, 0, sizeof(sze_hpf_turnover));
279 }
280
281 sze_hpf_head m_head; // 包头
282 unsigned char m_trading_status; // 交易状态码
283 /******************************************************************************************
284 * | Bit 位 | 盛立值 | 交易所值 | 描述 |
285 * | --------- | ------ | -------- | ------------------------------------ |
286 * | Bid7-Bid4 | 0 | 'S' | 表示启动(开市前) |
287 * | | 1 | 'O' | 表示开盘集合竞价 |
288 * | | 2 | 'T' | 表示连续交易 |
289 * | | 3 | 'B' | 表示休市 |
290 * | | 4 | 'C' | 表示收盘集合竞价 |
291 * | | 5 | 'E' | 表示已闭市 |
292 * | | 6 | 'H' | 表示临时停牌 |
293 * | | 7 | 'A' | 表示盘后交易 |
294 * | | 8 | 'V' | 表示波动性中断 |
295 * | | 15 | other | 表示无意义 |
296 * | Bit3 | 0 | '0' | 表示此正常状态 |
297 * | | 1 | '1' | 表示全天停牌 |
298 * | | 0 | other | 表示无意义，当成此产品可正常交易处理 |
299 * | Bit2 | 0 | | 预留位，值为 0 |
300 * | Bit1 | 0 | | 预留位，值为 0 |
301 * | Bit0 | 0 | | 预留位，值为 0 |
302 *******************************************************************************************/
303 long long m_pre_close_price; // 昨收价
304 // 实盘数据中，字段 m_pre_close_price，所有成交量统计快照的此字段均为 0 值，因此透传即可。
305 long long m_total_trade_num; // 成交笔数
306 unsigned long long m_total_quantity; // 成交量， 实际值需要除以 100
307 unsigned long long m_total_value; // 成交金额， 实际值需要除以 1000000
308 unsigned int m_stock_num; // 统计量指标样本个数
309};
310
311// 深交所盘后定价消息
312 struct sze_hpf_after_close
313{
314 sze_hpf_after_close()
315 {
316 memset(this, 0, sizeof(sze_hpf_after_close));
317 }
318
319 sze_hpf_head m_head; // 包头
320 unsigned char m_trading_status; // 交易状态码
321 /******************************************************************************************
322 * | Bit 位 | 盛立值 | 交易所值 | 描述 |
323 * | --------- | ------ | -------- | ------------------------------------ |
324 * | Bid7-Bid4 | 0 | 'S' | 表示启动(开市前) |
325 * | | 1 | 'O' | 表示开盘集合竞价 |
326 * | | 2 | 'T' | 表示连续交易 |
327 * | | 3 | 'B' | 表示休市 |
328 * | | 4 | 'C' | 表示收盘集合竞价 |
329 * | | 5 | 'E' | 表示已闭市 |
330 * | | 6 | 'H' | 表示临时停牌 |
331 * | | 7 | 'A' | 表示盘后交易 |
332 * | | 8 | 'V' | 表示波动性中断 |
333 * | | 15 | other | 表示无意义 |
334 * | Bit3 | 0 | '0' | 表示此正常状态 |
335 * | | 1 | '1' | 表示全天停牌 |
336 * | | 0 | other | 表示无意义，当成此产品可正常交易处理 |
337 * | Bit2 | 0 | | 预留位，值为 0 |
338 * | Bit1 | 0 | | 预留位，值为 0 |
339 * | Bit0 | 0 | | 预留位，值为 0 |
340 *******************************************************************************************/
341 long long m_total_trade_num; // 成交笔数
342 unsigned long long m_total_quantity; // 总成交量，实际值需要除以 100
343 unsigned long long m_total_value; // 总成交额，实际值需要除以 1000000
344 unsigned int m_pre_close_price; // 昨收价， 实际值需要除以 10000
345 unsigned int m_trade_price; // 成交价， 实际值需要除以 10000
346 unsigned long long m_bid_quantity; // 买总量， 实际值需要除以 100
347 unsigned long long m_ask_quantity; // 卖总量， 实际值需要除以 100
348 char m_reserved[4]; // 保留字段
349};
350
351
352// 深交债券快照消息
353 struct sze_hpf_bond_snap
354{
355 sze_hpf_bond_snap()
356 {
357 memset( this , 0 , sizeof( sze_hpf_bond_snap ) );
358 }
359 sze_hpf_head m_head; // 包头
360 unsigned char m_trading_status; // 交易状态码
361 /******************************************************************************************
362 * | Bit 位 | 盛立值 | 交易所值 | 描述 |
363 * | --------- | ------ | -------- | ------------------------------------ |
364 * | Bid7-Bid4 | 0 | 'S' | 表示启动(开市前) |
365 * | | 1 | 'O' | 表示开盘集合竞价 |
366 * | | 2 | 'T' | 表示连续交易 |
367 * | | 3 | 'B' | 表示休市 |
368 * | | 4 | 'C' | 表示收盘集合竞价 |
369 * | | 5 | 'E' | 表示已闭市 |
370 * | | 6 | 'H' | 表示临时停牌 |
371 * | | 7 | 'A' | 表示盘后交易 |
372 * | | 8 | 'V' | 表示波动性中断 |
373 * | | 15 | other | 表示无意义 |
374 * | Bit3 | 0 | '0' | 表示此正常状态 |
375 * | | 1 | '1' | 表示全天停牌 |
376 * | | 0 | other | 表示无意义，当成此产品可正常交易处理 |
377 * | Bit2 | 0 | | 预留位，值为 0 |
378 * | Bit1 | 0 | | 预留位，值为 0 |
379 * | Bit0 | 0 | | 预留位，值为 0 |
380 *******************************************************************************************/
381 unsigned long long m_total_trade_num; // 成交笔数
382 unsigned long long m_total_quantity; // 总成交量， 实际值需要除以 100
383 unsigned long long m_total_value; // 总成交额， 实际值需要除以 1000000
384 unsigned int m_pre_close_price; // 昨收价， 实际值需要除以 10000
385 unsigned int m_last_price; // 最新价， 实际值需要除以 10000
386 unsigned int m_open_price; // 开盘价， 实际值需要除以 10000
387 unsigned int m_day_high_price; // 最高价， 实际值需要除以 10000
388 unsigned int m_day_low_price; // 最低价， 实际值需要除以 10000
389 unsigned int m_today_close_price; // 收盘价， 实际值需要除以 10000
390 unsigned int m_total_trade_weighted_avg_price; // 加权平均价， 实际值需要除以 10000
391 int m_fluctuation_1; // 升跌 1, 实际值需要除以 10000
392 int m_fluctuation_2; // 升跌 2, 实际值需要除以 10000
393 unsigned int m_total_bid_weighted_avg_price; // 买方挂单均价， 实际值需要除以 10000
394 unsigned long long m_total_bid_quantity; // 买总量， 实际值需要除以 100
395 unsigned int m_total_ask_weighted_avg_price; // 卖方挂单均价， 实际值需要除以 10000
396 unsigned long long m_total_ask_quantity; // 卖总量， 实际值需要除以 100
397
398 int m_weighted_avg_price_BP; // 加权平均涨跌 BP 实际值需要除以 10000
399 unsigned int m_weighted_avg_pre_close_price; // 昨收盘加权平均价 实际值需要除以 10000
400 unsigned int m_auction_trade_last_price; // 匹配成交最新价 实际值需要除以 10000
401 unsigned char m_reserved[4]; // 保留字段
402 unsigned long long m_auction_volume_trade; // 匹配成交成交量 实际值需要除以 100
403 unsigned long long m_auction_value_trade; // 匹配成交成交金额 实际值需要除以 1000000
404
405 price_quantity_unit m_bid_unit[SZE_LEV2_DEPTH]; // 买方十档
406 price_quantity_unit m_ask_unit[SZE_LEV2_DEPTH]; // 卖方十档
407};
408
409// 深交所债券逐笔委托
410 struct sze_hpf_bond_order
411{
412 sze_hpf_bond_order()
413 {
414 memset( this , 0 , sizeof( sze_hpf_bond_order ) );
415 }
416
417 sze_hpf_head m_head; // 包头
419 // ****************************************************************************************************************
420 // |订单类型 \ 买卖方向 | 买（1） | 卖（2） |
421 // | 市价（1） | 直接透传 | 直接透传 |
422 // | 本方最优(U） | 直接透传 | 直接透传 |
423 // | 限价（2） | 如果小于 3 的取为 3，否则取原值 | 如果大于 999999997，取为 999999997，否则取原值 |
424 // *****************************************************************************************************************
425 unsigned int m_price; // 价格， 实际值需要除以 10000
426 unsigned long long m_quantity; // 数量， 实际值需要除以 100
427 char m_side; // 方向，‘1’=买 ‘2’=卖
428 char m_order_type; // 订单类型
429 //******************************************************************************************
430 // '1'=市价 '2'=限价 'U'=本方最优
431 //******************************************************************************************
432 char m_reserved[15]; // 保留字段
433};
434
435// 深交所债券逐笔成交
436 struct sze_hpf_bond_exe
437{
438 sze_hpf_bond_exe()
439 {
440 memset( this , 0 , sizeof( sze_hpf_bond_exe ) );
441 }
442 sze_hpf_head m_head; // 包头
443 long long m_buy_num; // 买方包序号
444 long long m_sell_num; // 卖方包序号
445 unsigned int m_price; // 价格， 实际值需要除以 10000
446 long long m_quantity; // 数量， 实际值需要除以 100
447 char m_type; // 成交类型
448 //******************************************************************************************
449 // '4'=撤销 'F'=成交
450 //******************************************************************************************
451};
452
453#pragma pack(pop)
price_quantity_unit
定义 sze_hpf_define.h:45
price_quantity_unit::m_price
unsigned int m_price
定义 sze_hpf_define.h:53
price_quantity_unit::m_quantity
unsigned long long m_quantity
定义 sze_hpf_define.h:54
sze_heartbeat
定义 sze_hpf_define.h:59
sze_heartbeat::m_reserved_2
unsigned char m_reserved_2[7]
定义 sze_hpf_define.h:63
sze_heartbeat::m_sequence
unsigned int m_sequence
定义 sze_hpf_define.h:60
sze_heartbeat::m_reserved_1
unsigned int m_reserved_1
定义 sze_hpf_define.h:61
sze_heartbeat::m_message_type
unsigned char m_message_type
定义 sze_hpf_define.h:62
sze_hpf_after_close
定义 sze_hpf_define.h:313
sze_hpf_after_close::m_total_quantity
unsigned long long m_total_quantity
定义 sze_hpf_define.h:342
sze_hpf_after_close::m_total_value
unsigned long long m_total_value
定义 sze_hpf_define.h:343
sze_hpf_after_close::m_reserved
char m_reserved[4]
定义 sze_hpf_define.h:348
sze_hpf_after_close::sze_hpf_after_close
sze_hpf_after_close()
定义 sze_hpf_define.h:314
sze_hpf_after_close::m_head
sze_hpf_head m_head
定义 sze_hpf_define.h:319
sze_hpf_after_close::m_total_trade_num
long long m_total_trade_num
定义 sze_hpf_define.h:341
sze_hpf_after_close::m_ask_quantity
unsigned long long m_ask_quantity
定义 sze_hpf_define.h:347
sze_hpf_after_close::m_trading_status
unsigned char m_trading_status
定义 sze_hpf_define.h:320
sze_hpf_after_close::m_trade_price
unsigned int m_trade_price
定义 sze_hpf_define.h:345
sze_hpf_after_close::m_pre_close_price
unsigned int m_pre_close_price
定义 sze_hpf_define.h:344
sze_hpf_after_close::m_bid_quantity
unsigned long long m_bid_quantity
定义 sze_hpf_define.h:346
sze_hpf_bond_exe
定义 sze_hpf_define.h:437
sze_hpf_bond_exe::m_price
unsigned int m_price
定义 sze_hpf_define.h:445
sze_hpf_bond_exe::m_buy_num
long long m_buy_num
定义 sze_hpf_define.h:443
sze_hpf_bond_exe::m_quantity
long long m_quantity
定义 sze_hpf_define.h:446
sze_hpf_bond_exe::m_head
sze_hpf_head m_head
定义 sze_hpf_define.h:442
sze_hpf_bond_exe::m_sell_num
long long m_sell_num
定义 sze_hpf_define.h:444
sze_hpf_bond_exe::sze_hpf_bond_exe
sze_hpf_bond_exe()
定义 sze_hpf_define.h:438
sze_hpf_bond_exe::m_type
char m_type
定义 sze_hpf_define.h:447
sze_hpf_bond_order
定义 sze_hpf_define.h:411
sze_hpf_bond_order::m_head
sze_hpf_head m_head
定义 sze_hpf_define.h:417
sze_hpf_bond_order::m_quantity
unsigned long long m_quantity
定义 sze_hpf_define.h:426
sze_hpf_bond_order::m_order_type
char m_order_type
定义 sze_hpf_define.h:428
sze_hpf_bond_order::sze_hpf_bond_order
sze_hpf_bond_order()
定义 sze_hpf_define.h:412
sze_hpf_bond_order::m_price
unsigned int m_price
对逐笔委托价格转换说明如下：
定义 sze_hpf_define.h:425
sze_hpf_bond_order::m_side
char m_side
定义 sze_hpf_define.h:427
sze_hpf_bond_order::m_reserved
char m_reserved[15]
定义 sze_hpf_define.h:432
sze_hpf_bond_snap
定义 sze_hpf_define.h:354
sze_hpf_bond_snap::m_total_quantity
unsigned long long m_total_quantity
定义 sze_hpf_define.h:382
sze_hpf_bond_snap::m_today_close_price
unsigned int m_today_close_price
定义 sze_hpf_define.h:389
sze_hpf_bond_snap::m_total_bid_weighted_avg_price
unsigned int m_total_bid_weighted_avg_price
定义 sze_hpf_define.h:393
sze_hpf_bond_snap::m_pre_close_price
unsigned int m_pre_close_price
定义 sze_hpf_define.h:384
sze_hpf_bond_snap::m_fluctuation_2
int m_fluctuation_2
定义 sze_hpf_define.h:392
sze_hpf_bond_snap::m_day_low_price
unsigned int m_day_low_price
定义 sze_hpf_define.h:388
sze_hpf_bond_snap::m_bid_unit
price_quantity_unit m_bid_unit[(10)]
定义 sze_hpf_define.h:405
sze_hpf_bond_snap::m_weighted_avg_pre_close_price
unsigned int m_weighted_avg_pre_close_price
定义 sze_hpf_define.h:399
sze_hpf_bond_snap::sze_hpf_bond_snap
sze_hpf_bond_snap()
定义 sze_hpf_define.h:355
sze_hpf_bond_snap::m_total_ask_quantity
unsigned long long m_total_ask_quantity
定义 sze_hpf_define.h:396
sze_hpf_bond_snap::m_ask_unit
price_quantity_unit m_ask_unit[(10)]
定义 sze_hpf_define.h:406
sze_hpf_bond_snap::m_head
sze_hpf_head m_head
定义 sze_hpf_define.h:359
sze_hpf_bond_snap::m_auction_value_trade
unsigned long long m_auction_value_trade
定义 sze_hpf_define.h:403
sze_hpf_bond_snap::m_total_ask_weighted_avg_price
unsigned int m_total_ask_weighted_avg_price
定义 sze_hpf_define.h:395
sze_hpf_bond_snap::m_total_trade_num
unsigned long long m_total_trade_num
定义 sze_hpf_define.h:381
sze_hpf_bond_snap::m_total_trade_weighted_avg_price
unsigned int m_total_trade_weighted_avg_price
定义 sze_hpf_define.h:390
sze_hpf_bond_snap::m_total_value
unsigned long long m_total_value
定义 sze_hpf_define.h:383
sze_hpf_bond_snap::m_auction_volume_trade
unsigned long long m_auction_volume_trade
定义 sze_hpf_define.h:402
sze_hpf_bond_snap::m_trading_status
unsigned char m_trading_status
定义 sze_hpf_define.h:360
sze_hpf_bond_snap::m_last_price
unsigned int m_last_price
定义 sze_hpf_define.h:385
sze_hpf_bond_snap::m_fluctuation_1
int m_fluctuation_1
定义 sze_hpf_define.h:391
sze_hpf_bond_snap::m_reserved
unsigned char m_reserved[4]
定义 sze_hpf_define.h:401
sze_hpf_bond_snap::m_weighted_avg_price_BP
int m_weighted_avg_price_BP
定义 sze_hpf_define.h:398
sze_hpf_bond_snap::m_total_bid_quantity
unsigned long long m_total_bid_quantity
定义 sze_hpf_define.h:394
sze_hpf_bond_snap::m_auction_trade_last_price
unsigned int m_auction_trade_last_price
定义 sze_hpf_define.h:400
sze_hpf_bond_snap::m_day_high_price
unsigned int m_day_high_price
定义 sze_hpf_define.h:387
sze_hpf_bond_snap::m_open_price
unsigned int m_open_price
定义 sze_hpf_define.h:386
sze_hpf_exe
定义 sze_hpf_define.h:201
sze_hpf_exe::m_trade_sell_num
long long m_trade_sell_num
定义 sze_hpf_define.h:209
sze_hpf_exe::sze_hpf_exe
sze_hpf_exe()
定义 sze_hpf_define.h:202
sze_hpf_exe::m_trade_quantity
long long m_trade_quantity
定义 sze_hpf_define.h:211
sze_hpf_exe::m_trade_type
char m_trade_type
定义 sze_hpf_define.h:212
sze_hpf_exe::m_trade_buy_num
long long m_trade_buy_num
定义 sze_hpf_define.h:208
sze_hpf_exe::m_head
sze_hpf_head m_head
定义 sze_hpf_define.h:207
sze_hpf_exe::m_trade_price
unsigned int m_trade_price
定义 sze_hpf_define.h:210
sze_hpf_head
定义 sze_hpf_define.h:68
sze_hpf_head::m_channel_num
unsigned short m_channel_num
定义 sze_hpf_define.h:93
sze_hpf_head::m_quote_update_time
unsigned long long m_quote_update_time
定义 sze_hpf_define.h:88
sze_hpf_head::m_exchange_id
unsigned char m_exchange_id
定义 sze_hpf_define.h:87
sze_hpf_head::m_reserved_1
unsigned int m_reserved_1
定义 sze_hpf_define.h:70
sze_hpf_head::m_md_stream_id
unsigned int m_md_stream_id
定义 sze_hpf_define.h:95
sze_hpf_head::m_message_type
unsigned char m_message_type
定义 sze_hpf_define.h:71
sze_hpf_head::m_sequence_num
unsigned long long m_sequence_num
定义 sze_hpf_define.h:94
sze_hpf_head::m_security_type
unsigned char m_security_type
定义 sze_hpf_define.h:75
sze_hpf_head::m_symbol
unsigned char m_symbol[(9)]
定义 sze_hpf_define.h:86
sze_hpf_head::m_sub_security_type
unsigned char m_sub_security_type
定义 sze_hpf_define.h:85
sze_hpf_head::m_sequence
unsigned int m_sequence
定义 sze_hpf_define.h:69
sze_hpf_ibr_tree
定义 sze_hpf_define.h:254
sze_hpf_ibr_tree::sze_hpf_ibr_tree
sze_hpf_ibr_tree()
定义 sze_hpf_define.h:255
sze_hpf_ibr_tree::m_bid_depth
unsigned int m_bid_depth
定义 sze_hpf_define.h:265
sze_hpf_ibr_tree::m_total_ask_quantity
unsigned long long m_total_ask_quantity
定义 sze_hpf_define.h:264
sze_hpf_ibr_tree::m_ask_unit
price_quantity_unit m_ask_unit[(5)]
定义 sze_hpf_define.h:269
sze_hpf_ibr_tree::m_total_ask_weighted_avg_price
unsigned int m_total_ask_weighted_avg_price
定义 sze_hpf_define.h:263
sze_hpf_ibr_tree::m_total_bid_weighted_avg_price
unsigned int m_total_bid_weighted_avg_price
定义 sze_hpf_define.h:261
sze_hpf_ibr_tree::m_bid_unit
price_quantity_unit m_bid_unit[(5)]
对 IBR 队列来说，买一档、卖一档指的是离当前盘口距离最近的档位，其它档位按照里盘口距离依次排列
定义 sze_hpf_define.h:268
sze_hpf_ibr_tree::m_head
sze_hpf_head m_head
定义 sze_hpf_define.h:260
sze_hpf_ibr_tree::m_ask_depth
unsigned int m_ask_depth
定义 sze_hpf_define.h:266
sze_hpf_ibr_tree::m_total_bid_quantity
unsigned long long m_total_bid_quantity
定义 sze_hpf_define.h:262
sze_hpf_ibr_tree::m_reserved
char m_reserved[5]
定义 sze_hpf_define.h:270
sze_hpf_idx
定义 sze_hpf_define.h:154
sze_hpf_idx::sze_hpf_idx
sze_hpf_idx()
定义 sze_hpf_define.h:155
sze_hpf_idx::m_total_trade_num
unsigned long long m_total_trade_num
定义 sze_hpf_define.h:161
sze_hpf_idx::m_total_quantity
unsigned long long m_total_quantity
定义 sze_hpf_define.h:162
sze_hpf_idx::m_last_price
unsigned int m_last_price
定义 sze_hpf_define.h:164
sze_hpf_idx::m_pre_close_price
unsigned int m_pre_close_price
定义 sze_hpf_define.h:165
sze_hpf_idx::m_open_price
unsigned int m_open_price
定义 sze_hpf_define.h:166
sze_hpf_idx::m_reserved
char m_reserved[5]
定义 sze_hpf_define.h:170
sze_hpf_idx::m_day_low_price
unsigned int m_day_low_price
定义 sze_hpf_define.h:168
sze_hpf_idx::m_today_close_price
unsigned int m_today_close_price
定义 sze_hpf_define.h:169
sze_hpf_idx::m_total_value
unsigned long long m_total_value
定义 sze_hpf_define.h:163
sze_hpf_idx::m_head
sze_hpf_head m_head
定义 sze_hpf_define.h:160
sze_hpf_idx::m_day_high_price
unsigned int m_day_high_price
定义 sze_hpf_define.h:167
sze_hpf_lev2
定义 sze_hpf_define.h:100
sze_hpf_lev2::m_total_trade_num
unsigned long long m_total_trade_num
定义 sze_hpf_define.h:128
sze_hpf_lev2::m_iopv
unsigned int m_iopv
定义 sze_hpf_define.h:142
sze_hpf_lev2::m_upper_limit_price
unsigned int m_upper_limit_price
定义 sze_hpf_define.h:143
sze_hpf_lev2::m_total_quantity
unsigned long long m_total_quantity
定义 sze_hpf_define.h:129
sze_hpf_lev2::sze_hpf_lev2
sze_hpf_lev2()
定义 sze_hpf_define.h:101
sze_hpf_lev2::m_bid_unit
price_quantity_unit m_bid_unit[(10)]
定义 sze_hpf_define.h:146
sze_hpf_lev2::m_trading_status
unsigned char m_trading_status
定义 sze_hpf_define.h:107
sze_hpf_lev2::m_today_close_price
unsigned int m_today_close_price
定义 sze_hpf_define.h:136
sze_hpf_lev2::m_total_ask_quantity
unsigned long long m_total_ask_quantity
定义 sze_hpf_define.h:140
sze_hpf_lev2::m_last_price
unsigned int m_last_price
定义 sze_hpf_define.h:132
sze_hpf_lev2::m_head
sze_hpf_head m_head
定义 sze_hpf_define.h:106
sze_hpf_lev2::m_lpv
unsigned int m_lpv
定义 sze_hpf_define.h:141
sze_hpf_lev2::m_low_limit_price
unsigned int m_low_limit_price
定义 sze_hpf_define.h:144
sze_hpf_lev2::m_total_bid_quantity
unsigned long long m_total_bid_quantity
定义 sze_hpf_define.h:138
sze_hpf_lev2::m_total_value
unsigned long long m_total_value
定义 sze_hpf_define.h:130
sze_hpf_lev2::m_open_price
unsigned int m_open_price
定义 sze_hpf_define.h:133
sze_hpf_lev2::m_total_ask_weighted_avg_price
unsigned int m_total_ask_weighted_avg_price
定义 sze_hpf_define.h:139
sze_hpf_lev2::m_day_low_price
unsigned int m_day_low_price
定义 sze_hpf_define.h:135
sze_hpf_lev2::m_pre_close_price
unsigned int m_pre_close_price
定义 sze_hpf_define.h:131
sze_hpf_lev2::m_open_interest
unsigned int m_open_interest
定义 sze_hpf_define.h:145
sze_hpf_lev2::m_ask_unit
price_quantity_unit m_ask_unit[(10)]
定义 sze_hpf_define.h:147
sze_hpf_lev2::m_total_bid_weighted_avg_price
unsigned int m_total_bid_weighted_avg_price
定义 sze_hpf_define.h:137
sze_hpf_lev2::m_day_high_price
unsigned int m_day_high_price
定义 sze_hpf_define.h:134
sze_hpf_order
定义 sze_hpf_define.h:175
sze_hpf_order::m_side_flag
char m_side_flag
定义 sze_hpf_define.h:191
sze_hpf_order::m_order_price
unsigned int m_order_price
对逐笔委托价格转换说明如下：
定义 sze_hpf_define.h:189
sze_hpf_order::m_order_type
char m_order_type
定义 sze_hpf_define.h:192
sze_hpf_order::sze_hpf_order
sze_hpf_order()
定义 sze_hpf_define.h:176
sze_hpf_order::m_order_quantity
unsigned long long m_order_quantity
定义 sze_hpf_define.h:190
sze_hpf_order::m_head
sze_hpf_head m_head
定义 sze_hpf_define.h:181
sze_hpf_order::m_reserved
char m_reserved[15]
定义 sze_hpf_define.h:196
sze_hpf_tree
定义 sze_hpf_define.h:220
sze_hpf_tree::m_total_ask_weighted_avg_price
unsigned int m_total_ask_weighted_avg_price
定义 sze_hpf_define.h:238
sze_hpf_tree::m_pre_close_price
unsigned int m_pre_close_price
定义 sze_hpf_define.h:230
sze_hpf_tree::m_ask_depth
unsigned int m_ask_depth
定义 sze_hpf_define.h:245
sze_hpf_tree::m_ask_unit
price_quantity_unit m_ask_unit[(10)]
定义 sze_hpf_define.h:247
sze_hpf_tree::m_bid_unit
price_quantity_unit m_bid_unit[(10)]
定义 sze_hpf_define.h:246
sze_hpf_tree::m_total_bid_weighted_avg_price
unsigned int m_total_bid_weighted_avg_price
定义 sze_hpf_define.h:236
sze_hpf_tree::m_total_value
long long m_total_value
定义 sze_hpf_define.h:229
sze_hpf_tree::m_last_price
unsigned int m_last_price
定义 sze_hpf_define.h:231
sze_hpf_tree::m_reserved
char m_reserved[4]
定义 sze_hpf_define.h:249
sze_hpf_tree::m_market_open_total_ask
unsigned long long m_market_open_total_ask
定义 sze_hpf_define.h:243
sze_hpf_tree::m_market_open_total_bid
unsigned long long m_market_open_total_bid
定义 sze_hpf_define.h:242
sze_hpf_tree::m_upper_limit_price
unsigned int m_upper_limit_price
定义 sze_hpf_define.h:240
sze_hpf_tree::m_total_trade_num
long long m_total_trade_num
定义 sze_hpf_define.h:227
sze_hpf_tree::m_day_low_price
unsigned int m_day_low_price
定义 sze_hpf_define.h:234
sze_hpf_tree::m_total_bid_quantity
unsigned long long m_total_bid_quantity
定义 sze_hpf_define.h:237
sze_hpf_tree::sze_hpf_tree
sze_hpf_tree()
定义 sze_hpf_define.h:221
sze_hpf_tree::m_head
sze_hpf_head m_head
定义 sze_hpf_define.h:226
sze_hpf_tree::m_total_quantity
unsigned long long m_total_quantity
定义 sze_hpf_define.h:228
sze_hpf_tree::m_open_price
unsigned int m_open_price
定义 sze_hpf_define.h:232
sze_hpf_tree::m_bid_depth
unsigned int m_bid_depth
定义 sze_hpf_define.h:244
sze_hpf_tree::m_ch_gap_flag
char m_ch_gap_flag
定义 sze_hpf_define.h:248
sze_hpf_tree::m_day_high_price
unsigned int m_day_high_price
定义 sze_hpf_define.h:233
sze_hpf_tree::m_total_ask_quantity
unsigned long long m_total_ask_quantity
定义 sze_hpf_define.h:239
sze_hpf_tree::m_low_limit_price
unsigned int m_low_limit_price
定义 sze_hpf_define.h:241
sze_hpf_tree::m_today_close_price
unsigned int m_today_close_price
定义 sze_hpf_define.h:235
sze_hpf_turnover
定义 sze_hpf_define.h:275
sze_hpf_turnover::m_total_trade_num
long long m_total_trade_num
定义 sze_hpf_define.h:305
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